7bit Forex Fabrikken

Parhandel: Omvendt til middelet Hva er parhandel? Ta noe høyt korrelert par, for eksempel AUDUSDNZDUSD, når de decouple, kort den høyere, kjøp den nedre, i påvente av at de vil gå tilbake til gjennomsnittet, på hvilket tidspunkt posisjoner er lukket. Nesten alle tråderforum som diskuterer FX-parhandel, starter og slutter i forvirring. Traders ser ut som ideen om par som handler FX, men jeg har ikke sett en strategi konseptualisert veldig bra, enn si handlet bra. Denne tråden vil forsøke å reversere denne trenden. Par Trading Strategy: Jeg har kommet over en interessant MT4 indikator som pent konseptualiserer FX par trading, noe som gir meg et godt utgangspunkt. Bildet som er vedlagt viser en bollinger band ser indikator, men forskjellen her er at oscillatoren representerer prisforskjellen mellom 2 par. Når oscillatoren beveger seg til ekstreme, de to parene indikerer en avkobling, kjøper det nedre paret det høyeste paret, TP ved reversering til gjennomsnittet. Likevel, som bollinger band trading, representerer pris ikke alltid standardavviksbåndet et kjøp eller salg. Disse signalene må være intelligent filtrert. Merk: Fordi indikatoren jeg refererer til er en kommersiell, og jeg vil ikke at denne tråden flyttes til kommersiell seksjon, vil jeg ikke nevne navn eller gi en link her. Mitt håp er at det enten allerede er en god gratis versjon av denne indikatoren som flyter rundt, eller noen teknisk kunnskapsrike kan piske opp for oss. Hensikten med denne tråden: 1 Slå ut fordeler og ulemper ved parhandel 2 hvis vi kan komme gjennom det, bygg en strategi Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) Ble medlem okt 2012 Status: Medlem 1.959 Innlegg Selv om jeg vil være enig i at AUDUSD og NZDUSD er korrelert, tror jeg at å basere en strategi på å gå tilbake til et middel er risikabelt. Hvis de to parene pleier å vende tilbake til en middelverdi, så vil du se AUDNZD-diagrammet svinge rundt en sving, og dette er ikke tilfelle. Selvfølgelig, når du ser på diagrammet, vil du sannsynligvis kunne identifisere steder der dette skjer, men i sanntid, ikke så lett. Vennligst ikke PM meg med kodingsforespørsler Ble medlem Aug 2011 Status: Medlem 1.132 Innlegg Du kan ikke bare kjøpe Aussie og selge Kiwi. Det gjør du ender med en lang posisjon på AUDNZD. Du må balansere stillingsstørrelsen avhengig av den nåværende kointegrasjonsfaktoren til de to parene. Filtret du trenger er en enhetstesttest som Augmented DickeyFuller-testen. Vær oppmerksom på at disse testene - trenger mange prøver for å gi en gyldig avlesning (lag) - utfør dårlig på markedsdata (fraksjonalt integrerte tidsserier). Ingen grådighet. Ingen frykt. Bare matte. Ble med i jul 2009 Status: Handel. Anmeldelse. Forbedre 986 Innlegg 7bit skrev en EA som gjør nesten alt for deg. Filtret du trenger er en enhetstesttest som theAugmented DickeyFuller test Vær oppmerksom på at disse testene - trenger mange prøver for å gi en gyldig avlesning (lag) - utfør dårlig på markedsdata (fraksjonalt integrerte tidsserier) Wasnt 7bits EA for co - integrasjon, ikke korrelasjon, som er hva PeterE snakker om, jeg er klar over to hovedkonkurranser om parhandel. Begge innebærer betydelige reverseringer. Begge har plusser og minuser. 1) Empirisk eller modellfri (korrelasjon) Den empiriske skolen beregner spredning på to (eller flere) høyt korrelerte par og handleravvik i det sprer seg tilbake til gjennomsnittet eller et annet punkt. Beregningen kan være noe som: spre A coef1 - B coef2 Hvor A og B er to korrelerte par og coef1 og coef2 representerer vekter koeffisienter betas konstanter som bidrar til å normalisere, gjør spredningen mer stasjonær for lettere gjennombrudd. Jeg vet 3 metoder for beregning av koeffisienter: a) volatilitet, for eksempel ATR1 ATR2 (hvor 1 og 2 er korrelerte valutapar) b) Betas som betaA cov (A, B) var (B) for å få en beta for symbol A i Vilkår for symbol B c) Cointegrasjon for å beregne betas egenvektorer til bruk som vekter. Pro: Modellfri parhandel er svært enkelt å forstå og ganske lett å handle. Når du setter på noen vekter, bruker du bare regler til et spred for gjennomsnittlig reversering. Forutsatt at par A og B forblir korrelerte, vil du etter hvert få betydelige reverseringer. Det er verdt å merke seg at korrelasjoner basert på markedsdata er notorisk upålitelige. Kon: Hvis et sjokk oppstår der A B decouple, vil spredningen trenge og en gjennomsnittlig reverseringsstrategi vil føre til tap. 2) Modellbasert (cointegration) Den modellbaserte cointegreringsmetoden bruker vanligvis enten Engle-Granger to-trinns metoden eller Johansen-metoden som tester for langsiktig sambevegelse mellom par. Sambevegelse er forskjellig fra korrelasjon fordi parene ikke trenger å bevege seg sammen hele tiden (som i korrelasjon), de trenger bare å vende tilbake (i stedet for drift) og holde seg innenfor en viss avstand fra hverandre. Det er andre tester som Phillips-Ouliaris-testen som forsøker å ta hensyn til strukturelle brudd i dataene. I tilfelle av Engle-Granger to-trinns metoden gir betasene av regresjonen handelsstørrelser for parene. Med Johansen brukes egenvektorene til å spre sprehandelen. Con: Strukturelle pauser (som i empirisk skole) kan ikke lett identifiseres før de skjer, og som et resultat kan trender oppstå i faktisk handel som ikke forekommer i testing. I tillegg er regresjon en optimaliseringsmetode, og som et resultat kan det være en naturlig tendens til at spredningsberegningen blir overfit. Pro: Ytterligere statistiske tester som ADF (utvidet dickey fuller) kan brukes til å validere eller få noen grad av tillit om hvorvidt et samspillingsforhold faktisk eksisterer i utgangspunktet. Men det er verdt å merke seg at, som alle statistiske tester, garanterer passering av ADF ikke at spredningen vil forbli samordnet på nye usynlige data. Sammendrag Kanskje det første spørsmålet faktisk burde være: Skal jeg bruke en gjennomsnittlig reverseringsmetode på finansmarkeder Markeder har fettfordelte distribusjoner, og dermed en gjennomsnittlig reverseringsstrategi starter i ulempe mot markedsstruktur. Dette innebærer i utgangspunktet at par og spredninger beregnet fra disse parene vil ha en naturlig tendens til ikke å forbli stasjonær, og dermed kan spredninger ikke bety igjen på lang sikt. Markeder har fettfordelte distribusjoner, og dermed begynner en vesentlig reverseringsstrategi i en ulempe versus markedsstruktur. Dette innebærer i utgangspunktet at par og spredninger beregnet fra disse parene vil ha en naturlig tendens til ikke å forbli stasjonær, og dermed kan spredninger ikke bety igjen på lang sikt. Jeg hadde begynt å skrive et stort innlegg, men det er åpenbart, ikke det som handler om parhandel og sløsing med plass, så slettet det. OP-poeng er mer relevante enn ditt spørsmål. Markeder har fete haler, men har også en tendens til å gå tilbake til den gjennomsnittlige (noen flere enn andre) og gjøre det mesteparten av tiden. Når fett haler skje er forutsigbare mye av tiden (store nyhetsmeldinger, markedet openscloses etc). Du er misinformert til å tenke på at det er en ulempe at det er reversible strategier. Rediger: Ikke diskutere din korrelasjon og cointegration ting, god informasjon Joined Aug 2009 Status: Medlem 303 Innlegg Noe du kanskje vil se på det, vil få mye av detaljhandelens publikum utenfor siden når jeg sier det er gjennomsnittlig. Mange mennesker hvem handler sprer og parhandel aksjer, i stedet for å si å skrive inn i sin fulde posisjon et poeng, kan gå inn halvt på ett punkt, deretter en halv på et annet punkt (hvis det kommer dit), eller gjøre det i tredjedeler etc. Du må være fleksibel avhengig av volatiliteten til paret og markedsforholdene. Personlig ville jeg se på parhandel aksjer eller spre andre instrumenter i stedet for par trading forex som du er effektivt bare direkte trading et kryss par. Eller kanskje spre en valuta med et annet instrument i stedet for en annen valuta. Hvis jeg kunne gå tilbake til begynnelsen av min handelsreise eller anbefale til noen hvordan man kommer i gang i handel, tror jeg at parhandelstransfering er en fin måte å gå på. Ble med Jan 2007 Status: utvikling. 916 Innlegg Kanskje det første spørsmålet egentlig burde være: Skal jeg bruke en gjennomsnittlig reverseringsmetode i finansmarkedene Markeder har fettfordelte distribusjoner, og dermed en grunnleggende reverseringsstrategi starter i ulempe mot markedsstruktur. Dette innebærer i utgangspunktet at par og spredninger beregnet fra disse parene vil ha en naturlig tendens til ikke å forbli stasjonær, og dermed kan spredninger ikke bety igjen på lang sikt. For de som er interessert i å forstå litt mer om arten av den betydelige reversjonsnakken jeg nevner: