MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial For å få mest mulig ut av din ekspertrådgiver, må du optimalisere og backtest strategien din ved hjelp av MetaTraders Strategy Tester. Mens videresendingstesting på en demo-konto er avgjørende, gir backtesting deg mulighet til å simulere handel over en lang periode på bare få minutter. Og med optimaliseringsfunksjonen kan du finne ut hvilke innstillinger som har vært best i løpet av en valgt historisk kartperiode. Det er stor debatt om nøyaktigheten av MetaTraders strategi tester. I beste fall tilbyr backtesting bare en nær tilnærming av hvordan handler vil bli utført i sanntid. Men det er det eneste verktøyet som er tilgjengelig for raskt å teste noen strategi over et bredt spekter av handelssituasjoner, og en som du bør lære å bruke godt. Åpne Strategy Tester i MetaTrader ved å klikke på riktig knapp på verktøylinjen eller ved å velge Strategy Tester fra Vis-menyen. Historiesenter Før du undersøker eller optimaliserer, er det viktig å sørge for at historikkdataene dine er fullstendige og nøyaktige, spesielt hvis du bruker Every tick som testmodell. Hvis du ser feilmatchede diagramfeil i journalloggen din, eller hvis modelleringskvaliteten din er mindre enn 90, er historikkdataene dine ikke tilstrekkelig til å generere nøyaktige flått. Åpne History Center fra Verktøy-menyen eller ved å trykke F2 på tastaturet. Dobbeltklikk på diagramparet i den venstre kolonnen som du planlegger å sikkerhetskopiere. En liste over tidsperioder vises nedenfor. Start med å dobbeltklikke på 1 minutt (M1) for å laste historikkdataene for den perioden. Backtester bruker M1 data til å generere flått, så det er viktig at M1 dataene er fullført. Fra History Center kan du laste ned eller importere data som skal brukes i backtesting. Din megler vil automatisk gi noen siste data, men det kan ikke være nok for en lengre backtest. I tillegg er de gratis nedlastbare dataene fra MetaTrader (tilgjengelig via Download-knappen) ikke alltid fullført, og kan inneholde store hull. Du kan laste ned gratis M1 data fra forextesterdatadatasources. html. Velg først M1-perioden for symbolet fra listen på venstre side. Klikk på Importer-knappen, og klikk deretter Bla gjennom i Import-dialogboksen for å velge M1-datafilen du nettopp lastet ned. Trykk OK for å importere dataene - det kan ta flere minutter. Du har nå flere år med M1-data for det aktuelle symbolet. For å gjøre bruk av disse dataene på høyere tidsrammer, må du bruke periodconverter-skriptet som følger med MetaTrader. Åpne et diagramvindu og sett det til M1. Dra og slipp periodomformerskriptet fra Navigator-vinduet til diagrammet, og sett innstillingen ExtPeriodMultiplier til antall minutter som skal konverteres til. For M15, bruk 15 for H1, bruk 60 for H4, bruk 240, og så videre. Gjenta denne prosessen for alle symbolperiodene du planlegger å teste på. Når du har tilstrekkelig historikkdata, kan du begynne å teste. Videoen nedenfor viser prosessen med å importere og konvertere M1-dataene: Optimalisering Optimeringsfunksjonen til MetaTrader 4 lar deg teste tusenvis av kombinasjoner av ekspertrådgiverinnstillinger for å finne de mest lønnsomme innstillingene for det valgte diagrammet, perioden og datoperioden. Indikatorbaserte strategier må optimaliseres for maksimal lønnsomhet. Imidlertid vil nesten alle EAer dra nytte av optimalisering - selv de som handler med kryssdata, forutsatt at du har komplette M1-historiedata (se ovenfor). Mens optimeringsprogrammet gir de mest lønnsomme innstillingene for det valgte datoperioden, er det ingen garanti for at disse innstillingene vil være lønnsomme i fremtiden. Markedsforholdene endres ofte, så det er viktig å regelmessig optimalisere ekspertrådgiveren for å få de beste resultatene. For å optimalisere ekspertrådgiveren, velg først den fra rullegardinmenyen Expert Advisor. Velg valutaparet fra symbolboksen og kartperioden fra boksen Periode. For modell. du vil generelt velge bare åpne priser, med mindre du optimaliserer en EA som kjører på tick-data. I så fall velger du Alle merker. Kontroller alternativet Bruk dato og velg en rekke datoer for å optimalisere for. Til slutt, sørg for at optimalisering er merket. Klikk på knappen Ekspert egenskaper for å åpne ekspertrådgiverens innstillinger. Under Inputs-fanen er hvor du skal angi rekkevidden av verdier for å optimalisere for. Start-kolonnen vil være den laveste verdien for en gitt innstilling, mens Stop-kolonnen vil være den høyeste. Trinn-kolonnen er den mengden optimalisereren vil gå gjennom fra Start til Stopp-innstillingen. I bildet ovenfor optimaliserer vi SL, TS og TP innstillinger for en ekspertrådgiver. Start-verdien er 20, trinnet er 20, og stoppet er 200. Optimalisatoren vil teste alle kombinasjoner av verdier fra 20, 40, 60 og så videre opp til 200. Bruk en start, et trinn og stopp verdien som passer for Innstillingen du optimaliserer. Selv verdier (5, 10, etc.) er gode. Avmerkingsboksen til venstre til venstre må velges for at innstillingen skal optimaliseres. Eventuelle innstillinger som ikke er merket, vil bruke tallet i Verdi-kolonnen når du optimaliserer. Under fanen Testing kan du justere innskuddet til noe litt mer realistisk. La de andre innstillingene stå som standard. Når du er klar til å begynne å optimalisere, klikker du Start-knappen nederst til høyre i Strategy Tester-vinduet. Avhengig av perioden, datointervallet, testmodellen og antall innstillinger som skal optimaliseres, kan det ta alt fra noen få minutter til flere timer. Hvis det tar for lang tid, bør du vurdere å redusere datoperioden, optimalisere færre innstillinger eller bruke en større trinnverdi. Når optimaliseringen er ferdig, åpner du fanen Optimaliseringsresultater og dobbeltklikker på kolonnen Fortjeneste for å sortere resultatene. Dobbeltklikk et av resultatene for å laste det inn i testeren. Trykk Start-knappen igjen for å sikkerhetskopiere med de valgte innstillingene. Backtesting Nå skal det være åpenbart hvordan backtester fungerer. Velg din ekspertrådgiver. Symbol. Periode og modell. sjekk boksen Bruk dato og velg et datoperiode. Velg kun visuell modus hvis du vil ha en visuell gjennomgang av backtesting. La optimering være ukontrollert. Trykk på Expert Properties-knappen og skriv inn innstillingene i Verdi-kolonnen under Inputs-fanen. Du kan også laste inn eller lagre innstillinger ved hjelp av knappene nederst til høyre. Start-, trinn - og stoppkolonnene blir ignorert, som i avmerkingsboksene. Lukk dialogboksen Ekspertegenskaper og trykk på Start for å starte testingen. Det vil ta alt fra noen få sekunder til flere minutter, avhengig av innstillingene dine. Når testingen er ferdig, åpne rapportfanen nederst for å se resultatene dine. Noen få statistikker til å ta i betraktning: Sum netto resultat - Brutto resultat minus brutto tap. Resultatfaktor - Forholdet mellom bruttoresultat og brutto tap. Høyre er bedre, noe over 1,5 er bra. Absolutt drawdown - Tegningen av ditt første innskudd. Høye drawdowns øker sannsynligheten for at din konto vil bli blåst ut. Profit handler - Din samlede gevinstprosent. Modelleringskvalitet - Bare viktig hvis testmodellen er Every Tick. I så fall bør dette være 90. Hvis ikke, følg instruksjonene ovenfor for å oppdatere historien din med nøyaktige M1-data. Resultatfanen nederst på strategistesten vil gi deg detaljer om åpne og lukkede bestillinger, inkludert tilbakestilling, ta fortjeneste og stoppe tap. Klikk på Åpne diagram-knappen for å få en visuell fremstilling av resultatene dine. Når du tester din nye EA, må du undersøke disse nøye for å sikre at strategien fungerer som ønsket. Walk Forward Analysis Mens backtesting og optimalisering kan gi deg en god ide om hvordan EA vil handle, må du gjøre mer omfattende testing for å sikre at handelssystemet ditt er virkelig lønnsomt. Den beste måten å oppnå dette på er en prosess som kalles walk-forward analyse. Walk-forward analyse består bare av flere sykluser av optimalisering og backtesting, og analyserer resultatene av testing over en lang periode. Vår artikkel om fortrinnsanalyse forklarer prosessen mer detaljert. Vår Walk Forward Analyzer for MetaTrader lar deg utføre WFA raskt og enkelt. Hvordan kjøre en Metatrader Backtest av Shaun Overton på 12. mars 2014 06:01:17 GMT Hei, dette er Shaun Overton med ForexNews og OneStepRemoved. I denne ti minutters videoen skal jeg vise deg hvordan du konfigurerer en backtest for MetaTrader 4. Du kan følge med ved å bruke en gratis OANDA demo-konto ved å klikke på lenken under denne videoen. Registrer deg her for en gratis OANDA MT4 demo konto. Når du har åpnet MetaTrader og besluttet at du må kjøre en backtest, er det første trinnet å få historiske data. Theres litt forhåndslastede data, men det er ikke nok til å kjøre en veldig lang backtest. Backtesting handler om mer enn å se på historisk ytelse. Du kan bruke din erfaring med historiske data for å analysere hvordan en ekspertrådgiver utfører i ulike markedsforhold. Min gå til eksempel for er alltid det bevegelige gjennomsnittskorset. Tanken er at et raskt bevegelige gjennomsnittskors over et sakte glidende gjennomsnitt, kan du vurdere et kjøpssignal. Den typen strategi er naturlig designet for et trendmarked. Signalene oppstår alltid sent fordi det er basert på en forsinkende indikator. Teorien er at trender er potensielt store nok til å komme inn etter at en trend begynner og avslutte handelen etter at den er ferdig, bør gi plass til oppsiden. Det er teorien. Markets rekkevidde handler om lag 70 av tiden. Hvis markedet ikke trender og du kjører en trend trading strategi, kan jeg fortelle deg nå at din trend trading strategi ikke sannsynligvis vil fungere bra hvis ingen trender vises. Backtesting gir innsikt i hvordan din ekspertrådgiver oppfører seg når markedet ikke går. Det hjelper deg med å planlegge nedadrettede scenarier, og hvis du gjør det riktig, kan backtesting hjelpe deg med å utvikle realistiske ytelsesforventninger. Jeg antar at du allerede har installert ekspertrådgiveren som du ønsker å teste. Hvis du ikke har gjort det, har Forex News en annen video tilgjengelig som viser deg hvordan du installerer EA. Du må laste inn data for valutaparet du vil sikkerhetskopiere før du begynner å kjøre tester. Det er spennende å analysere markedene, men tester er bare like gode som dataene dine, så ikke hoppe fremover. Jeg liker gull. Det er diagrammet Ive valgt her. Jeg trenger å vite tidsrammen og valutaparet for å kunne laste inn de riktige dataene. Uansett hva du vil gjøre, bør du vurdere å laste inn en minuts data. Ett minutt data er den minste tidsrammen tilgjengelig. Ved å bruke de mest nøyaktige dataene som er mulige, forbedrer du nøyaktigheten av din backtest. Hele poenget med å gjøre dette er å gi deg et nøyaktig bilde av historisk prestasjon. Ved å legge inn en minuttdata forbedres kvaliteten på backtestet ditt for å gi deg et mer nøyaktig estimat. Åpne et minuts diagram for gull, hvilket er instrumentet jeg prøver på i denne videoen. Gå til øverste venstre meny og velg File New Chart Gold XAUUSD. Endre tidsrammen. Velg alternativet M1 fra denne menylinjen, eller gå til diagrammer Periodicitet Ett minutt Vi må slå av autoscroll nå når diagrammet er åpent. Skyv knappen øverst med den lille grønne trekant. Det ligner en spilleknapp. Du kan også høyreklikke på diagrammet og klikke på egenskaper, eller trykk F8. Velg egenskaper, deretter Vanlig. Fjern merket ved siden av diagramautoscroll. Nå som diagrammet er åpent, gå til Verktøyalternativer. Velg kategorien Merket diagrammer. Maks antall streker i historien, endre den til 999999999. Maksimalt antall barer på diagrammet må være de samme, 99999999999. Disse innstillingene gjør det mulig for MT4 å laste inn så mye historiske data som muligens du vil. Gå tilbake til dine ett minutt diagrammer. Det neste trinnet er ganske kjedelig 8211 Du må trykke på Hjem-tasten mens MT4 laster ned historiske data. Denne delen tar ganske lang tid, og dessverre virker det bare hvis du sitter der og trykker på hjemnøkkelen. Hvis du glemmer å slå av autoscrollen, hopper kartet til den nåværende linjen. Jeg valgte en times diagrammer for backtesting fordi jeg finner dem å finne den beste balansen mellom handelsfrekvens og handelsutgifter. Hver gang du går inn i en handel, betaler du megleren spredningen som en kostnad for å skrive inn. Når du handler hyperaktivt på M1-diagrammer eller M5-diagrammer, er det utrolig vanskelig å handle med en hvilken som helst kant. Kostnadene ved handel er rett og slett for prohibitive. Diagrammet som Id liker å sikkerhetskopiere er en times diagram. Så, jeg må gjenta denne prosessen ved å bla tilbake på H1-diagrammer til Ive lastet nok data til å dekke varigheten av testperioden. Bytt til H1 slik. Bekreft at autoscroll er slått av, og trykk deretter på Hjem-tasten til datoene strekker seg utover testvinduet. Weve avsluttet all beinet arbeidet. Vi kan hoppe over datainnlastingstrinnet for eventuelle fremtidige tester som involverer H1-gulldiagrammer. Hvis du bestemmer deg for å teste et annet valutapar eller en tidsramme, må du følge denne dataopplastingsprosessen. La oss fortsette å laste vår EA i backtesteren og velge innstillingene våre. Jeg skal bruke MACD-prøven EA i denne videoen fordi den vises som standard i OANDAs MetaTrader. Jeg vet at alle som ser på dette, har denne EA allerede lastet på sin datamaskin. Arbeidet som vi har gjort hittil, er for XAUUSD 8211 gull 8211 på en times diagrammer. Velg det alternativet fra rullegardinmenyen. Du har bedt om å velge modellen. Dette gjelder hvor raskt og nøyaktig du vil at testen skal løpe. Dine valg kan enormt påvirke testresultatene. Ekspertrådgivere går sekvensielt gjennom tid. Hvis du tok all prishistorikk tilgjengelig gjennom dagen, som vanligvis kalles tick-data, vil den inneholde titusenvis av priser hver eneste dag. Kondenserer den informasjonen inn i blokker av tid, gjør dataene langt mer lesbare og enklere å analysere. Skjermmetoden kan meget 8211 lysestaker, barer, linjer på diagrammet. De representerer alle minst ett felles element. Start eller åpen pris for tidsperioden og slutten eller lukkekursen for tidsperioden. Jeg henviser tilfeldigvis til disse diskrete tidselementene som stolper 8211 du burde anta at jeg mener en times tidsperiode for denne videoen. Hvis du har en strategi som kjører intrabar, betyr at EA åpner handler uten å vente på at baren skal lukke, må du absolutt bruke Every Tick. Ellers blir backtesteren tvunget til å gjøre forutsetninger om prisadferdene. Dette kan skape alvorlige uoverensstemmelser mellom den modellerte ytelsen og hva som burde ha skjedd historisk. Hvert kryss er det mest nøyaktige alternativet, men det er også den mest tidkrevende. EAer som bare handler ved åpningen av en ny stolpe, kan komme seg unna med enten å bruke kontrollpunkter, så lenge stoppet tap og ta fortjeneste ikke står overfor risikoen for å bli rammet i samme bar. Hvis enten din stopp eller ta fortjeneste muligens kan bli rammet i en enkelt bar, kan backtesteren forveksle det som ble truffet først: stoppet eller ta overskuddet. Dette igjen kan skape store uoverensstemmelser i de rapporterte resultatene. Backtesteren kan si at du vant da du mistet og omvendt. Alt dette er en lang måte å fortelle deg om å bruke Every Tick, med mindre du har en overbevisende grunn til å gjøre noe annet. Jeg anbefaler ikke å kjøre noen backtests ved å bruke Open Only-priser. Modelleringsfeilene kommer alltid ut for alvorlig og testen er nyttig for analyse. Bruk data gir deg mulighet til å kontrollere start - og sluttdato for testen. Formatet er årsmåned-dato. Alternativet til venstre er startdato. Alternativet til høyre er sluttdatoen. Min test vil løpe fra 1. februar 2013 til 1. februar 2014. Over her til høyre kan jeg styre diagrammet som jeg vil se på. Velg H1 som tidsramme, som står for en times diagrammer. Under det er spredt. Det også kan ha en betydelig innvirkning på backtestet. Spredningen er en omsetningskostnad. Det er kritisk at din backtest bruker minst meglerne typisk spre eller verre. Du vil anta hva som skjer når ting går galt, ikke hva som kan skje i eventyrland. Historiske backtests er vanligvis det beste scenariet 8211 du bør generelt forvente en reduksjon i ytelse når du går inn i fremtiden. Å bruke et sprekke som er verre enn meglerne spredes, er tilrådelig å ta hensyn til både med variable sprekker og potensiell negativ slipp. Backtesten gir deg alltid perfekte fyllinger, som jeg forsikrer deg om, skjer ikke i den virkelige verden. Slippage er et veldig reelt og nåværende element i handel. Jeg kommer til å sette den til 30 for denne backtesten, som er 30 mikropips eller 3 pips. Det er langt verre OANDAs typiske spredning. Hvis en strategi kan overleve en 3 pip spredt på EURUSD, kan det være et oppmuntrende tegn på ytelsespotensial. Til slutt må vi gå til sakkyndig rådgiver. Det er her vi kontrollerer inngangene som er unike for ekspertrådgiveren, slik at du tester. Klikk på inntastingsfanen. Hver EA har forskjellige innstillinger. I stedet for å snakke om MACD Eksempel EA i detalj, vil jeg beholde dette høye nivået slik at du forstår de forskjellige kolonnene. Her til venstre er innstillingene som brukes i backtest. Hvis du vil endre størrelsesstørrelsen som handles for hvert signal, er dette boksen du endrer. Boksene til høyre gjelder bare for optimalisering, som godt dekker i en egen video. Skyv ok når du er fornøyd med innstillingene. Visuell modus påvirker ikke testresultatene. Hvis du vil se bransjer brann av på diagrammene, så legg en sjekk ved siden av dette alternativet. La det være ukontrollert hvis du bare bryr deg om resultatrapporten. Pushing start sparker av backtest og du er klar til å analysere resultatene. Du kan begynne å teste dine EAer i en gratis MetaTrader-øverkonto fra OANDA. Klikk på linken under denne videoen for å åpne din gratis demo-konto. Backtesting i MT4 Kan noen hjelpe meg ut her Ive leser opplæringsprogrammer og fremdeles får quotsqueakquot-støy uten resultatstrekte handlinger. Jeg laster opp EA, sørg for at den på quotevery kryss for mest accuratequot og klikk quotstartquot. Jeg får squeaklyden, men ingen resultater. Ser man på journalen, er det en feil som sier: Test Generator: Uovertruffen datafeil (høy verdi 1,5894 ved 2010.11.17 03:00 er ikke nådd fra minst tidsramme, høy pris 1,5884 feilparametere) - Test Generator: Uovertruffen datafeil (volumgrense 115 på 2011.03.07 23:00 overskredet) Nå har Ive Googled, men løsninger Ive funnet ovbiously havent arbeidet. Kan noen hjelpe meg ut og peke direkte på den sannsynlige årsaken til dette Er det megleren Takk for at du leser, håper du kan hjelpe Joined Sep 2009 Status: Lag kode mens du gjør Pips 1,643 innlegg Gå til visuell modus og prøv et annet datointervall. Svært ofte er nyere data (mindre enn 3 dager gamle) ikke tilgjengelig. Data eldre enn 2 måneder er vanligvis ikke tilgjengelig heller. Hvis det ikke virker, prøv forskjellige tidsrammer som begynner med det nederste. Noen ganger tvinger testeren til å skaffe data. Eller prøv et annet valutapar hvis det er mulig. Så langt feilene går, er de veldig vanlige strategistesterfeil. Det er et problem med datakvaliteten, ingenting å gjøre med koden. Hvis det er en bekymring, kan du prøve andre meglere data eller laste ned data fra historisenteret. For mine formål, ignorerer jeg bare det. For Renko kan det være mer kritisk, og det er en god diskusjon om rettsmidler på den tråden. Her er de beste forklaringene jeg kunne finne for hver av feilene. Disse er meninger, men de virker rimelige. I utgangspunktet passer dataene for en lengre tidsperiode som H1 ikke med dataene i en mindre tidsperiode - f. eks. den høye eller lave implikasjonen av de 60 individuelle M1-barene i en time samsvarer ikke med highlowen for den tilsvarende H1-baren. Hvis du bruker quotevery tick modequot, ser det på lavere tidsrammer og genererer en pseudo tick-fil. I dette tilfellet stemmer ikke volumnumrene på den nedre tidsrammen når de er lagt opp, til volumtallene for den høyere tidsrammen.
No comments:
Post a Comment